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ADF検定

ADF検定

ADF検定とはなにか？時系列データの定常性を正確に評価する方法

時系列データを分析・予測する際にとても大事な概念に「定常性」の確認がある。その確認に使われるADF検定が一体どういう仕組みで、どういう手順で検定するのかこの記事では分かりやすく解説してみる。 ADF検定とは？− 時系列データの安定性をチェックするツール時系列データとは、時間の経過に伴って得られる一連のデータ点のことである。株価の推移や気温の変動など、日常生活でよく見かけるものだ。これらのデータが「定常」であるかどうかを調べるのがADF検定（Augmented Dickey- ...

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